Investigación multi-agente sobre ~20 familias de estrategias en timeframes de 1–15 minutos, con costes reales de Hyperliquid, en monedas. Esta página se actualiza según avanzan las fases.
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Regla de juego: una estrategia solo cuenta si gana después de comisiones y deslizamiento, en datos que no ha visto. Señal calculada al cierre de una vela, ejecutada al open de la siguiente (sin lookahead).
Movimiento mediano de una vela (en puntos básicos, 1 bp = 0,01 %) por moneda y timeframe, frente a lo que cuesta un ciclo completo de compra+venta. Todo lo que queda a la izquierda de la línea roja son operaciones cuyo movimiento típico ni siquiera paga la comisión taker.
Cada familia la diseña un agente investigador y la revisa un auditor adversarial (reproduce números, caza lookahead en el código, perturba parámetros ±25 % y exige ≥30 operaciones en validación).
Resultados en validación (18 días que el diseño no usó para optimizar), con coste taker 0,065 %/lado. El veredicto es del auditor adversarial, no del diseñador.
Cada estrategia escrita por los agentes, con la mejor moneda y timeframe según train, y lo que hizo después en los 18 días de validación (fuera de muestra, coste taker). Haz clic en una fila para ver la curva de capital y las operaciones una a una.
Los últimos 18 días de datos no los ha visto ningún agente: solo se ejecutan una vez, al final, sobre las supervivientes de la auditoría. Es lo más parecido a "estrategia nueva en mercado nuevo".