¿Existe un scalping rentable tras las comisiones?

Investigación multi-agente sobre ~20 familias de estrategias en timeframes de 1–15 minutos, con costes reales de Hyperliquid, en monedas. Esta página se actualiza según avanzan las fases.

· actualizado

01Método

Regla de juego: una estrategia solo cuenta si gana después de comisiones y deslizamiento, en datos que no ha visto. Señal calculada al cierre de una vela, ejecutada al open de la siguiente (sin lookahead).

02El muro de las comisiones

Movimiento mediano de una vela (en puntos básicos, 1 bp = 0,01 %) por moneda y timeframe, frente a lo que cuesta un ciclo completo de compra+venta. Todo lo que queda a la izquierda de la línea roja son operaciones cuyo movimiento típico ni siquiera paga la comisión taker.

03Línea base: por qué los bots ingenuos mueren

04Estado de la investigación

Cada familia la diseña un agente investigador y la revisa un auditor adversarial (reproduce números, caza lookahead en el código, perturba parámetros ±25 % y exige ≥30 operaciones en validación).

05Candidatas y auditoría

Resultados en validación (18 días que el diseño no usó para optimizar), con coste taker 0,065 %/lado. El veredicto es del auditor adversarial, no del diseñador.

06Todas las estrategias, en vivo

Cada estrategia escrita por los agentes, con la mejor moneda y timeframe según train, y lo que hizo después en los 18 días de validación (fuera de muestra, coste taker). Haz clic en una fila para ver la curva de capital y las operaciones una a una.

07Veredicto final (datos held-out)

Los últimos 18 días de datos no los ha visto ningún agente: solo se ejecutan una vez, al final, sobre las supervivientes de la auditoría. Es lo más parecido a "estrategia nueva en mercado nuevo".